A pesquisa pretende empregar diferentes técnicas de inteligência computacional (aprendizagem por reforço, algoritmos genéticos e lógica fuzzy) e análise de Big Data em experimentos de sistemas multiagentes (simulação do modelo baseado em agentes de um leilão duplo) de finanças.
Os objetivos da pesquisa são: 1) investigar a capacidade das técnicas de aprendizado por reforço em modelar a aprendizagem e a evolução dos agentes nos mercados financeiros, 2) estudar o uso de índice de performance multicritérios para modelar o processo de aprendizado dos agentes, e 3) analisar as consequências do comportamento desses agentes para os mercados financeiros como um todo.
O candidato deve ter obtido o doutorado em Finanças Computacionais ou em área similar há menos de sete anos e ter experiência em finanças computacionais, inteligência artificial, análise de dados e sistemas multiagentes.
Os interessados devem enviar carta de interesse, Currículo Lattes e pelo menos uma carta de recomendação ao pesquisador responsável pelo projeto, Cairo L. Nascimento Jr., da Divisão de Engenharia Eletrônica do ITA, no endereço Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
A oportunidade está publicada em http://www.fapesp.br/oportunidades/1517/.
O selecionado receberá bolsa de Pós-Doutorado da FAPESP no valor de R$ 6.819,30 mensais e Reserva Técnica. A Reserva Técnica da bolsa de PD equivale a 15% do valor anual da bolsa e tem o objetivo de atender a despesas imprevistas e diretamente relacionadas à atividade de pesquisa.
Caso o bolsista resida em domicílio diferente e precise se mudar para a cidade onde se localiza a instituição-sede da pesquisa, poderá ter direito a um Auxílio-Instalação.
Mais informações sobre a bolsa de Pós-Doutorado da FAPESP estão disponíveis em fapesp.br/bolsas/pd.
Outras vagas de bolsas de Pós-Doutorado, em diversas áreas do conhecimento, estão no site FAPESP-Oportunidades.
Agência FAPESP
